Acreditações
Plano de Estudos para 2024/2025
Unidades curriculares | Créditos | |
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Econometria Avançada I
9.0 ECTS
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Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias | 9.0 |
Matemática e Métodos Numéricos para Economia e Finanças I
9.0 ECTS
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Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias | 9.0 |
Tópicos Avançados em Macroeconomia I
6.0 ECTS
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Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias | 6.0 |
Tópicos Avançados em Microeconomia I
6.0 ECTS
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Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias | 6.0 |
Econometria Avançada II
6.0 ECTS
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Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias | 6.0 |
Investimentos I
6.0 ECTS
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Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias | 6.0 |
Matemática e Métodos Numéricos para Economia e Finanças II
6.0 ECTS
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Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias | 6.0 |
Seminário de Investigação em Economia I
6.0 ECTS
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Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias | 6.0 |
Tópicos Avançados em Microeconomia II
6.0 ECTS
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Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias | 6.0 |
Projeto de Investigação em Economia
6.0 ECTS
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Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias | 6.0 |
Seminário de Investigação em Economia II
6.0 ECTS
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Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias | 6.0 |
Tópicos Avançados em Macroeconomia II
6.0 ECTS
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Parte Escolar > Unidades Curriculares Obrigatórias | 6.0 |
Tese em Economia
150.0 ECTS
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Tese em Economia (150 Ects) | 150.0 |
Econometria Avançada I
No final da unidade curricular, o aluno deverá ter atingido os seguintes objectivos de aprendizagem (OA):
OA1. Saber como especificar, estimar, avaliar e interpretar modelos econométricos
OA2. Avaliar e resolver problemas de endogeneidade
OA3. Conhecer e aplicar modelos para dados de painel
OA4. Conhecer e aplicar modelos com variável dependente limitada
OA5. Ser capaz de trabalhar com packages econométricos
P1. Análise de Regressão Linear
P2. Análise de Regressão Não Linear
P3. Modelos de Escolha Discreta
P4. Modelos com Variável Dependente Limitada Contínua
A avaliação é composta por: i) dois trabalhos individuais (50%); ii) exame final (50%). Para ser aprovado, o aluno tem de cumprir os seguintes critérios: i) média ponderada superior a 9,5/20; ii) nota no exame final superior a 7/20. Não são realizados exames de 2ª época.
BibliografiaTitle: Cameron, A. and P.K. Trivedi (2005), Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press.
Authors:
Reference:
Year:
Title: Baltagi, B. (2021), Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons (6th Edition).
Verbeek, M. (2017), A Guide to Modern Econometrics, Wiley (5th Edition).
Wooldridge, J.M., Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2010, Wooldridge, J. (2010), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press (2nd Edition).,
Davidson, R. and J.G. MacKinnon (2003), Econometric Theory and Methods, Oxford University Press.
Greene, W. (2018), Econometric Analysis, Pearson (8th Edition).
Authors:
Reference:
Year:
Matemática e Métodos Numéricos para Economia e Finanças I
No final do período curricular desta UC, o aluno deverá:
1.1 aplicar resultados fundamentais de cálculo a uma variável.
1.2 utilizar alguns conceitos básicos de álgebra linear.
1.3 aplicar resultados fundamentais de cálculo vetorial.
1.4 aplicar resultados fundamentais de teoria da medida e integração.
O aluno deverá ainda:
2.1 ficar familiarizado com técnicas básicas de programação em MATLAB.
2.2 ser capaz de identificar e aplicar métodos numéricos adequados à resolução de problemas concretos de economia e finanças.
2.3 ser capaz de implementar métodos numéricos em MATLAB e analisar de forma crítica os resultados obtidos do ponto vista matemático, computacional e económico/financeiro.
I. Introdução ao Matlab.
II. Sucessões e espaços métricos
a) Factos sobre os reais.
b) Sucessões de números reais.
c) Espaços métricos.
III. Equações numa variável.
(a) Revisões de cálculo numa variável
(b) Soluções numéricas de equações numa variável:
IV. Sistemas de equações lineares e não lineares
(a) Noções básicas de álgebra linear
(b) Métodos directos e iterativos para resolver sistemas de equações lineares.
(c) Revisões de cálculo em Rn:
(d) Método de Newton para sistemas de equações (não lineares).
V. Medida, Integração e Probabilidades.
(a) O integral de Riemann.
(b) Introdução à teoria da medida e ao integral de Lebesgue.
(c) Aplicações à teoria das probabilidades.
A nota final será baseada em trabalhos de casa (50%) e um exame final (50%).
Os trabalhos de casa estão sujeitos a discussão oral.
O exame final tem uma nota mínima de 7.5 em 20.
Dada a natureza da avaliação escolhida pela unidade curricular, não existe segunda época.
Title: 1) João L. Costa, Lecture notes.
Authors:
Reference:
Year:
Title: 5) Mario J. Miranda and Paul L. Fackler (2002). Applied Computational Economics and Finance, MIT Press.
4) Malcom Adams and Victor Guillemin (1996), Measure Theory and Probability, Wadsworth & Brooks,
3) Efe A. Ok (2007), Real Analysis with Economic Applications, Princeton University Press.
2) Richard Burden, J. Douglas Faires, Annette Burden (2015), Numerical Analysis, Cengage Learning.
Authors:
Reference:
Year:
Tópicos Avançados em Macroeconomia I
Os principais objetivos de aprendizagem desta unidade curricular estão centrados no desenvolvimento de competências para analisar, sintetizar, e possuir espírito crítico relativamente aos itens seguintes: (i) modelo de crescimento economico de Solow (ii) visão neoclássica da macroeconomia, centrada nas noções de equilíbrio geral, comportamento optimizador, e ciclos reais; (iii) visão Keynesiana da macroeconomia, centrada nas noções de concorrência imperfeita, rigidez de preços, e relevância da política económica; (iv) simulacao e estimacao de modelos de ciclos economicos.
Macroeconomia Dinâmica: Modelos de Base
- Modelo de crescimento de Solow
- Modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral (DSGE)
- Modelo de ciclos economicos reais (RBC)
- Modelo macro novo-Keynesiano
- Simulacao e estimacao de modelos DSGE
Serão considerados dois momentos de avaliação: trabalho individual (40%) e teste de avaliação de conhecimentos (60%). Para quem opte por não realizar o trabalho, o teste será cotado em 100%.
BibliografiaTitle: Galí, J. (2008). Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework, Princeton University Press.
Madeira, J. (2013). "Simulation and estimation of economic models in Dynare? in the Handbook of Research Methods and Applications on Empirical Macroeconomics, N. Hashimzade and M. Thornton (ed.s).
Romer, D. (2018). Advanced Macroeconomics, Mcgraw-Hill .
Cornea-Madeira, A., and Madeira, J., Measuring inflation expectations using Phillips curve models, 2023, SAGE Research Methods Cases: Business & Management, https://methods.sagepub.com/case/measuring-inflation-expectations-using-phillips-curve-models
Authors:
Reference:
Year:
Title: Adjemian, S. et al. (2022). The Dynare Reference Manual.
Griffoli, T. (2008) Dynare User Guide: An introduction to the solution & estimation of DSGE models
Authors:
Reference:
Year:
Tópicos Avançados em Microeconomia I
No final do semestre o aluno deve ter desenvolvido e ser capaz de aplicar as seguintes competências:
A. Conhecimento e compreensão
- Modelizar comportamentos dos agentes económicos;
- Ser capaz de acompanhar a literatura relevante a estes temas;
B. Aplicação de conhecimentos
- Mobilizar os conhecimentos teóricos e os modelos na realização de investigação;
- Escolher as abordagens conceptuais, matemáticas e gráficas apropriadas na resolução de problemas concretos;
C. Competências de aprendizagem
- Capacidade de estudo com autonomia, nomeadamente na resolução de exercícios e compreensão de modelos e técnicas de modelização.
1. consumer theory
2. Producer Theory
3. Markets
-Frequência: teste escrito abrangendo toda a matéria leccionada. A nota da frequência tem uma ponderação de 100% na nota final.
BibliografiaTitle: Mas-Colell, A. and Mas-Colell, P.E.A. and Whinston, M.D. and Green, J.R. and Green, P.P.E.J.R. Microeconomic theory, 1995 Oxford University Press, Oxford
Authors:
Reference:
Year:
Title: Friedman, L., The Microeconomics of Public Policy Analysis, Princeton University Press, 2017
Gravelle, H. e R. Rees, Microeconomics, Financial Times/ Prentice Hall; 3 edition , 2004
Varian, H. R., Intermediate Microeconomic, 8th ed, New York: W. W. Norton
Authors:
Reference:
Year:
Econometria Avançada II
No final do período curricular desta UC, os alunos deverão:
1. Conhecer e utilizar modelos dinâmicos com variáveis estacionárias e não-estacionárias
2. Conhecer e utilizar modelos com heteroscedasticidade condicionada
3. Conhecer e aplicar as técnicas de cointegração com e sem quebras estruturais
4. Conhecer e utilizar modelos com funções de transição
5. Conhecer e utilizar modelos de dados em painel
6. Ser capaz de trabalhar com os programas R e RStudio
As sessões decorrerão sempre na sala de computadores
1. Modelos dinâmicos, estacionariedade e raiz unitária
2. Modelos GARCH univariados e multivariados
3. Cointegração, quebras estruturais e modelos VEC
4. Modelos com funções de transição
5. Introdução aos modelos de dados em painel
Ao longo do período letivo, o aluno deverá adquirir e/ou desenvolver competências de análise e síntese, de pesquisa, de crítica, de comunicação escrita e oral, no âmbito desta UC e em conformidade com os objetivos definidos
Para a aquisição destas competências serão utilizadas as seguintes metodologias de ensino-aprendizagem (ME): expositivas, ativas, experimentais e autoestudo.
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A avaliação processa-se em Avaliação Periódica ou Avaliação por Exame. A avaliação periódica é constituída por um trabalho de grupo (40%) e o exame final (60%) que abarca toda a matéria e cuja nota mínima terá de ser superior ou igual a 7,5 valores. A avaliação periódica obriga a uma assiduidade mínima de 66.67% das aulas. A avaliação por exame consiste na realização de um exame com uma ponderação de 100%. O teste e o exame são com consulta.
Title: Wei, William W. S. (2019), Multivariate Time Series Analysis and Applications (Wiley Series in Probability and Statistics).
Enders, W. (2014), Applied Econometric Time Series, 4th Edition, John Wiley & Sons.
Francq, C., Zakoian, J-M., (2019), GARCH Models, Structure, Statistical Inference and Financial Applications, Second Edition, John Wiley & Sons Ltd.
Ghysels, E., Marcellino, M., (2018), Applied economic forecasting using time series methods, Oxford University Press.
Tsay, R.S., (2014), Multivariate Time Series Analysis, With R and Financial Applications, John Wiley & Sons, Inc.
Campbell, J.Y., Lo, A.W. and MacKinlay, A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press: Princeton, NJ.
Cochrane, J.H. (2005), Asset Pricing, Princeton University Press: Princeton, NJ.
Professor's Lecture Notes, data and software notebooks/files.
Authors:
Reference:
Year:
Title: Curto, J. Dias (2021), Econometrics and Statistics - over 100 problems with solution. Amazon.
Financial Econometrics: Brooks, C. (2019); Cuthbertson, K. (1996); Gourieroux, C. and Jasiak, J. (2001); Blake, D. (2001).
Econometrics: Hayashi, F. (2000); Davidson, J. (2000); Greene, W. (2011).
Authors:
Reference:
Year:
Investimentos I
Esta UC introduz os conceitos básicos de avaliação de ativos financeiros: teoria da escolha, teoria da carteira, modelos de equilíbrio e de arbitragem.
Também se pretende abordar algum trabalho empírico e fazer aplicações com dados reais. Aprenderemos a usar o Excel para isto.
No final da UC, o aluno será capaz de ler um conjunto significativo de artigos de investigação em asset pricing e compreender os resultados principais desses artigos.
1. Individual Choice Theory
2. Individual Portfolio Decision
3. Capital Asset Pricing Model
4. Arbitrage Pricing Theory and Factor Models
5. Pricing in Complete Markets
6. Consumption Asset Pricing
o Exame Final: 40%
o Exame intermédio: 30%
o Trabalhos na aula, trabalhos de casa, participação na aula, apresentações: 30%
Title: 2. Cochrane, J.H., 2001, Asset Pricing, Princeton University Press.
1. Danthine, J-P and J. Donaldson, 2005, Intermediate Financial Theory, 2nd edition, Elsevier Academic Press.
Authors:
Reference:
Year:
Title: -
Authors:
Reference:
Year:
Matemática e Métodos Numéricos para Economia e Finanças II
No final do período curricular desta UC, o aluno deverá conseguir:
OA1.1 Determinar, analítica ou numericamente, a solução de problemas de optimização não-linear.
OA1.2 Determinar e analisar, analítica e numericamente, soluções para algumas equações às diferenças.
OA1.3 Determinar e analisar, analítica e numericamente, soluções para algumas equações diferenciais ordinárias.
OA1.4 Aplicar os principais resultados de programação dinâmica.
O aluno deverá ainda:
OA2.1 Ficar familiarizado com as técnicas básicas de programação em MATLAB.
OA2.2 Ser capaz de identificar e aplicar métodos numéricos adequados à resolução de problemas concretos de economia e finanças.
OA2.3 Ser capaz de implementar métodos numéricos em MATLAB e analisar de forma crítica os resultados obtidos do ponto vista matemático, computacional e económico/financeiro.
I. Otimização em R^n.
(a) Otimização sem restrições: Condições necessárias e suficientes para a existência de extremos. Descida máxima. Métodos de Newton e quasi-Newton.
(b) Otimização com restrições: condições Karush-Kuhn-Tucker. Métodos de penalização. Mínimos quadrados.
II Equações às diferenças.
(a) Equações lineares.
(b) Algumas equações não-lineares notáveis.
(c) Análise de equilíbrio.
(d) Cadeias de Markov.
(e) Aplicações: juros compostos e ruína do jogador.
III. Equações diferenciais ordinárias.
(a) Algumas equações notáveis.
(b) Existência, unicidade e métodos qualitativos.
(c) Método de Euler e amigos.
(d) Aplicações: taxas de juros dinâmicas, movimento Browniano geométrico, demografia e turbulência.
IV. Programação dinâmica.
(a) Programação dinâmica em tempo discreto.
(b) Programação dinâmica em tempo contínuo.
(c) Controle ótimo.
(d) Métodos numéricos.
(e) Aplicações: modelos de desenvolvimento sustentável e dinheiro na utilidade.
A nota final será baseada em 3 trabalhos de casa realizados em grupos de 2 ou 3 elementos (60%) e num exame final (40%) com nota mínima de 8.0 valores.
Dada a natureza da avaliação escolhida para a unidade curricular, não existe segunda época.
Title: 6. Chiang, A. C. and Wainwright, K. ?Fundamental Methods of Mathematical Economics?, 4th edition, McGraw-Hill/Irwin (2015).
5. Acemoglu, D. "Introduction to Modern Economic Growth", Princeton University Press (2009).
4. Burden, R.L. and Faires, J.D. "Numerical Analysis", Prindle, Weber & Schmidt, Boston (1993).
3. Braun, M. "Differential Equations and Their Applications: An Introduction to Applied Mathematics", 4th edition, Springer (1993).
2. Elaydi, S. "An Introduction to Difference Equations", 3rd edition, Springer (2005).
1. Nocedal, J. and Wright, S. "Numerical optimization", 2nd edition, Springer (2006).
Authors:
Reference:
Year:
Title: 6. Heer, R. and Maussner, A. "Dynamic General Equilibrium Modeling Computational Methods and Applications", Springer (2005).
5. Miranda, M. J. and Fackler, P.L. "Applied Computational Economics and Finance", MIT Press (2002).
4. Brandimarte, P. "Numerical Methods in Finance and Economics", 2nd edition, John Wiley & Sons (2006).
3. Boyce, W. and di Prima, R. "Elementary Differential Equations", 10th edition, John Wiley & Sons (2012).
2. Banasiak, J. "Mathematical modelling in one dimension: an introduction via difference and differential equations", Cambridge University Press (2013).
1. Miao, J. "Economic dynamics in discrete time", MIT press (2013).
Authors:
Reference:
Year:
Seminário de Investigação em Economia I
No final da UC o aluno deverá:
1. Conhecer as etapas do processo de investigação;
2. Compreender as metodologias de trabalho;
3. Ser capaz de desenvolver autonomamente temas de investigação própria;
4. Comunicar adequadamente os resultados, de forma oral e escrita.
Acompanhamento da série de seminários da BRU-IUL e do departamento de Economia, bem como de seminários em temas Económicos de outras universidades onde serão apresentados artigos em tópicos de investigação recentes.
O aluno desenvolverá competências de análise, síntese, pesquisa, crítica e comunicação escrita e oral.
Os alunos devem fazer uma pré-selecção dos tópicos a tratar e dos seminários a que irão assistir. São incitados a preparar ideias para debate e a ler artigos sobre o tema.
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Os alunos deverão apresentar uma revisão de um artigo publicado (50%) e um projecto de de um artigo a publicar (50%).
Não existe 2ª época de avaliação.
Title: Robert Neugeboren and Mireille Jacobson (2005) Writing Economics A Guide for Harvard Economics Concentrators, The President and Fellows of Harvard University (minor revisions in Jan. 2005).
Authors:
Reference:
Year:
Title: Plamen Nikolov (2022) Writing Tips for Economics Research Papers ? 2021-2022 Edition, State University of New York (Binghamton, IZA and Harvard Institute for Quantitative Social Science), IZA DP No. 15057
Authors:
Reference:
Year:
Tópicos Avançados em Microeconomia II
No final do período curricular desta UC, o aluno deverá:
LG1. Analisar os principais modelos teóricos de mechanism design e teoria dos leilões;
LG2. Aplicar os conceitos teóricos a aplicações práticas; e
LG3. Desenvolver uma apreciação crítica de artigos de investigação na área de microeconomia, com enfoque nos tópicos de mechanism design e teoria dos leilões.
P1. Auctions with single unit sale
P2. Mechanism Design
P3. Interdependent values
P4. Multi-unit (identical) auctions
P5. Multiple Object auctions
P6. Applications
Os elementos de avaliação e respetiva ponderação são os seguintes:
a) 40% de apresentação de um artigo científico (preferencialmente ainda numa versão não publicada de working paper) e de um relatório de peer-review do artigo escolhido.
b) 60% de um exame final (cuja nota mínima é 8).
Title: Mas-Colell, A. Whinston, M. and Green, J. (1995). Microeconomic Theory. Oxford University Press
Krishna, Vijay. Auction Theory. Second Edition. Academic Press.
+ several scientific papers picked in class.
Authors:
Reference:
Year:
Title: Edward Cartwright (2014). Behavioral Economics. Routledge Advanced Texts in Economics and Finance. Routledge
Camerer, C., Loewenstein, G. and Rabin, M. (2003). Advances in Behavioral Economics. In: The Roundtable Series in Behavioral Economics, Princeton University Press.
Authors:
Reference:
Year:
Projeto de Investigação em Economia
No final da unidade curricular, o aluno deverá ter atingido os seguintes objectivos de aprendizagem (OA):
OA1. Ser capaz de identificar questões de pesquisa que necessitam de resposta em torno de uma área de investigação, contribuindo para a resolução de um problema ou para o alargamento do conhecimento.
OA2. Relacionar as questões de pesquisa identificadas com a literatura existente sobre o(s) tema(s) em que incide(m).
OA3. Identificar as metodologias mais adequadas ao tratamento das questões de pesquisa identificadas.
OA4. Apresentar e discutir estas ideias perante um júri.
Desenvolvimento de projecto de tese de doutoramento.
A avaliação é feita através da apresentação e discussão de um projecto de investigação perante um painel de avaliação composto por três elementos, incluindo o orientador e o Director do Programa de Doutoramento. A nota atribuída ao projecto tem uma ponderação de 100% na classificação final e varia entre 0 e 20. Não existe 2ª época de avaliação.
BibliografiaTitle: The papers relevant for each student will depend on his/her specific research topics., Scientific papers published in the Economics literature or presented at the BRU-IUL Research Seminar Series., All, Scientific papers,
Authors:
Reference:
Year:
Title: Turabian, Kate L., A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, 2013, 8th Edition, University of Chicago Press, Chicago, USA.,
Authors:
Reference:
Year:
Seminário de Investigação em Economia II
No final da UC o aluno deverá:
1. Compreender as metodologias de trabalho no âmbito da Economia Política;
2. Ser capaz de desenvolver autonomamente temas de investigação própria;
3. Relacionar as questões de pesquisa identificadas com a literatura existente sobre o(s) tema(s) em que incide(m).
4. Comunicar adequadamente os resultados.
1. Política Industrial
2. Inovação e Conhecimento
3. Governação, economia e sociedade
Serão apresentados trabalhos recentes nestes domínios.
A avaliação consistirá em duas apresentações de análises críticas de artigos, com o peso de 50% cada na nota final.
Não há formas de avaliação alternativas.
Os alunos devem assistir a pelo menos 80% dos seminários.
Title: Adicionalmente, artigos individuais serão disponibilizados pelo docente.
Thomson, W. (2011), A Guide for the Young Economist, 2nd edition, Cambridge, Mass., The MIT Press.
Hancké, Bob (2009), Intelligent research design: a guide for beginning researchers in the social sciences, Oxford: Oxford University Press.
Authors:
Reference:
Year:
Title: Additional references will be provided by the lecturer.
Bibliografia adicional a disponibilizar pelo docente.
Authors:
Reference:
Year:
Tópicos Avançados em Macroeconomia II
O objetivo da disciplina é desenvolver as seguintes competências:
1. Conhecimento e compreensão dos principais modelos macroeconómicos modernos, sobretudo os da área monetária;
2. Capacidade de computar, simular e estimar os modelos estudados;
3. Capacidade de elaborar argumentos fundamentados teórica, lógica e factualmente e de os comunicar a outrem designadamente sob a forma de artigo científico.
Parte I - Computação e políticas económicas
1. Introdução à computação: Python, Julia, jupyter Notebooks
2. Técnicas de modelização de Modelos Estocásticos de Equilíbrio Geral (DSGEM)
3. Simulação numérica usando métodos de linearização: a decomposição de Jordan e a factorização QZ
4. Simulação numérica usando métodos de projeção
Parte II - Evidência empírica e extensões
5. Evidência empírica sobre a relação entre moeda, inflação e produto
6. Extensões ao modelo New Keynesian: o canal do custo. Simulação do modelo.
7. Fricções financeiras e o mercado de crédito: teoria e evidência empírica
8. Estimação de modelos DGSE
9. Tópicos recentes em economia monetária e seus métodos empíricos
A avaliação final terá os instrumentos (frequência e exames) e momentos de avaliação (1.ª e 2.ª Épocas) previstos no regulamento de avaliação de conhecimentos do ISCTE.
Na 1ª Época os alunos podem escolher entre:
- Avaliação periódica: trabalhos escritos individuais (50%) e teste final (50%)
- Exame final (100%)
Na 2ª Época o exame final tem uma ponderação de 100% na nota final.
Title: Clarida, R., J. Gali and M. Gertler (1999). "The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective", Journal of Economic Literature, Vol. XXXVII, 1661--1707.
Gali, Jordi. Monetary Policy (2015), Inflation, and the Business Cycle, 2nd Edition, Princeton University Press, Princeton.
Novales, A., E. Fernández, J. Ruiz, (2014). Economic Growth: Theory and Numerical Solution Methods, Springer, Berlin.
Walsh, C. (2017), Monetary Theory and Policy, 4th edition, MIT Press.
Wickens, M. (2012), Macroeconomic Theory: A dynamic general equilibrium approach, second edition, Princeton University Press
DeJong, D. N., & Dave, C. (2011). Structural Macroeconometrics. 2nd Edition, Princeton University Press.
Caraiani, P. (2018). Introduction to Quantitative Macroeconomics Using Julia: From Basic to State-of-the-Art Computational Techniques. Academic Press.
Fabio Canova, Methods for applied macroeconomic research, 2007, Princeton University Press,
Authors:
Reference:
Year:
Title: Blanchard, O., and C.M. Kahn. (1980). The solution of linear difference models under rational expectations. Econometrica 48(5): 1305--1311.
Bernanke, B., Gertler, M. and Gilchrist, S. (1996), ?The financial accelerator and the flight to quality?, The Review of Economics and Statistics, Vol. LXXVIII (1), Feb.
Boivin, J., Kiley, M., and Mishkin, F. F. (2011), ?How has the monetary transmission mechanism evolved over time?, in Friedman, B.M. and Woodford, M. (eds), Handbook of Monetary Economics, Volume 3A, Elsevier.
Driffill, John (2016), Unconventional monetary policy in the euro zone, Open Economy Review 27, pp. 387-404.
European Central Bank (2004), The Monetary Policy of the ECB, ECB
Fontana, G. (2003), Post Keynesian Approaches to Endogenous Money: a time framework explanation, Review of Political Economy, 15 (3), p. 291-14.
Galí, J., Gertler, M. (1999), ?Inflation dynamics: A structural econometric analysis?, Journal of Monetary Economics, 44, pp. 195-222.
Gertler, M. and Kiyotaki, N. (2011), ?Chapter 12 ? Financial intermediation and credit policy in business cycle analysis?, in Friedman B.M. and Woodford, M. (Eds), Handbook of Monetary Economics, Vol. 3
Goodfriend, M. (2002), ?Monetary policy in the New Neoclassical synthesis: A primer?, International Finance, 5:2, pp. 165-191.
Henry, S.G.B., Pagan, A.R. (2004), ?The econometrics of the New Keynesian policy model: Introduction?, Oxford Bulletin of Economic and Statistics, 66, Supplement.
Jafee, D. and Stiglitz, J. (1990), ?Credit Rationing?, in Friedman, B.M. and Hahn, F. H. (eds.), Handbook of Monetary Economics, Elsevier.
Martin, C., Milas, C. (2012), Quantitative easing: a sceptical survey, Oxford Review of Economic Policy 28(4), pp. 750-764.
Miranda, M. and P. L. Fackler (2002). Applied Computational Economics and Finance, MIT, Cambridge, Mass.
Mishkin, F. S. (2008), ?Exchange rate pass-through and monetary policy?, NBER Working Paper 13889, April.
Romer, D. (2019), Advanced Macroeconomics, 5th edition, McGraw-Hill.
Heer, B., and A. Maussner (2009). Dynamic General Equilibrium Modeling: Computational Methods and Applications, Springer, Berlin.
Judd, K. L. (1998). Numerical Methods in Economics, 2nd Edition, MIT, Cambridge, Mass.
Authors:
Reference:
Year:
Tese em Economia
O aluno que complete com sucesso esta Unidade Curricular deverá ser capaz de:
1. Conceber, projectar, adaptar e realizar uma investigação original que respeite as exigências de qualidade e integridade académicas e contribua para o alargamento das fronteiras do conhecimento em Economia.
2. Comunicar os resultados dessa investigação aos pares e à comunidade académica em geral, nomeadamente através da sua divulgação nacional ou internacional em conferências e publicações científicas.
A natureza da Unidade Curricular não permite definir um programa com conteúdos específicos. Mais importante do que a transmissão de novos conhecimentos procura-se aplicar as competências já adquiridas para alcançar o objectivo final de conclusão da tese. Desta forma, os conteúdos programáticos serão definidos em cada ano tendo por base os projectos de investigação apresentados e implementados pelos doutorandos, procurando sempre fundamentos para uma melhor e mais actualizada contextualização metodológica, teórica e empírica dos seus trabalhos.
O processo de desenvolvimento da tese é avaliado continuamente pelo docente orientador. A partir do 3º ano do Programa de Doutoramento, os estudantes deverão elaborar anualmente um relatório de progresso, sujeito a apreciação com recomendação por um painel de avaliação.
BibliografiaTitle: De acordo com o projecto de investigação de cada estudante.
Authors:
Reference:
Year:
Title: De acordo com o projecto de investigação de cada estudante.
Authors:
Reference:
Year:
Optativas recomendadas
O funcionamento das unidades curriculares optativas está sujeito a um n.º mínimo de inscrições.
1.º semestre
00205 | Comércio e Investimento Internacional (IBS | Econ)
02352 | Debates Contemporâneos sobre Teoria e Politica Económica (ECSH | EconP)
02875 | Economia, Instituições e Evolução (ECSH | EconP)
03113 | Economia da Energia (IBS | Econ)
03114 | Economia do Empreendedorismo (IBS | Econ)
03115 | Inovação, Sustentabilidade e Transições (ECSH | EconP)
03116 | Política de Ciência e Tecnologia (IBS | Econ)
03117 | Tópicos em Crescimento Económico (IBS | Econ)
03118 | Tópicos em Economia da Saúde (IBS | Econ)
03119 | Tópicos em Economia do Ambiente (IBS | Econ)
Acreditações