ATENÇÃO: Esta página foi traduzida automaticamente pelo Google Translate. Isto pode ter consequências inesperadas no conteúdo apresentado e, portanto, não nos responsabilizamos pelo resultado dessa tradução automática.

ATTENTION: this page has been automatically translated by Google Translate. This can have unexpected consequences and, therefore, we do not take responsibility for the result of that automatic translation.

pt en
search
menu
EN
menu
close
Mestrado • Mestrado em Matemática Financeira

Cálculo dos Gregos em modelos de volatilidade estocástica através do cálculo de Malliavin e simulação de Monte Carlo

Repositório
Autor
Correia, Miguel Vieira Pacheco
Acesso
Acesso restrito
Palavras-chave
Cálculo de Malliavin
Modelos de volatilidade estocástica
Modelo α-hipergeométrico
Método de Monte Carlo -- Monte Carlo method
Malliavin calculus
Stochastic volatility models
α-Hypegeometric model
Resumo
PT
O foco deste trabalho será calcular o Delta e Gamma de uma opção cujo preço do ativo subjacente segue um modelo de volatilidade estocástica, nomeadamente no Modelo α-hipergeométrico. Este cálculo é possivel através do Cálculo de Malliavin e do uso do Método de Monte Carlo, implementado em Python.
EN
The goal of our work will be to calculate the Delta and Gamma of an option whose underlying price follows the α-hypegeometric stochastic volatility model. The calculation of these Greeks is possible through Malliavin Calculus and Monte Carlo method with Python implementation.

Relacionadas

Entidades participadas
Acesso rápido
© 2026 Iscte - Instituto Universitário de Lisboa
Avenida das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa | +351 217 903 000 | geral@iscte.pt
Acreditações e associações
AACSB logoEUA logoA3ES logoEURACE logoHR Excelllence AwardHR Excelllence AwardISO 9001 logoNP 4469 logo
Financiamento
Portugal2020 logo Portugal2030 logo PRR logo Portuguese Republic logo EU logo