Título
Determinantes do "spread" relativo ao crédito bancário em Portugal
Autor
Batista, Ricardo Jorge Ribeiro
Resumo
pt
Este trabalho analisa como é formado no mercado de crédito português o pricing
associado ao crédito, mais conhecido por spread, e os principais factores que o caracterizam.
Através duma breve análise ao mercado de crédito é possível constatar as crescentes
dificuldades, quer na concessão de crédito às famílias e empresas quer na sua obtenção por
parte das instituições financeiras. Sendo o mercadoportuguês muito concentrado, a partilha
de informação é reduzida, reflectindo ainda mais asdificuldades na obtenção do crédito.
Com o Acordo de Basileia II e a apresentação no novo Acordo de Basileia III a
determinação de factores que condicionam o crédito tem um carácter cada vez mais
importante para as instituições de crédito, nomeadamente para as que utilizam métodos de
ratings internos na análise de risco de crédito e apresentam baixos rácios ao nível do seu
capital (ex: Tier 1).
Para melhor compreender o processo de formação do pricing associado ao crédito,
realizei junto duma entidade bancária nacional (MillenniumBCP), uma recolha de dados,
relativos às operações de crédito de modo a utilizar esses dados no cálculo do spreade
demonstrar a importâncias das condicionantes implícitas, sem esquecer o relacionamento com
o cliente.
en
This study is an analysis on how pricingassociated to credit, better known as spread,
and its key features, is formed in the Portuguese credit market.
Through a brief analysis of the credit market it ispossible to observe the increasing
difficulties, whether in credit or in its obtainingprocess by families, enterprises and banks. As
the Portuguese market is highly concentrated, sharing information is reduced, furthermore
reflecting the difficulties in obtaining credit.
With Basel II Agreement and the presentation of thenew Basel III the setting of factors
that condition the credit is increasingly importantfor credit institutions, namely for those which use internal ratings in the analysis of credit risk and have low ratios on the level of its
capital (ex: Tier 1).
To better understand the formation process of pricing associated to credit, i collected
data in a national bank related (MillenniumBCP) to credit operations in order to use these data
to calculate the spread and show the importance of restrictions implied, without forgetting the
relationship with the customer.