Título
Determinantes do crédito malparado das famílias
Autor
Xiaoke Yin
Resumo
pt
Este estudo tem como objetivo analisar os determinantes do incumprimento de crédito
à habitação e verificar qual o seu impacto na concessão de crédito à habitação. Foi realizado
um estudo econométrico sobre os principais determinantes do incumprimento de crédito à
habitação - a taxa de desemprego, o rendimento disponível das famílias e a taxa de juro de
crédito à habitação, com as variáveis rácio de crédito habitação vencido e crédito à habitação.
Os dados do estudo são trimestrais e uma duração do primeiro trimestre de 2003 até ao último
trimestre de 2016.
Entre as conclusões obtidas nesta investigação, realço que o rácio de crédito à
habitação vencido é positivamente afetado pela taxa de desemprego e pela taxa de juro de
crédito à habitação, assim como é negativamente afetado pelo rendimento disponível das
famílias e pelo crédito à habitação. Isto significa que um aumento da taxa de desemprego ou
da taxa de juro contribui para um aumento do incumprimento de crédito à habitação, enquanto
uma diminuição do rendimento disponível ou do crédito à habitação leva também um
aumento do incumprimento.
en
This dissertation aims to analyze the determinants of housing credit default and verify
how it impacts the housing credit. It was developed an econometric study of the main
determinants of housing credit default – unemployment rate, disposable income of families
and housing credit interest rate, with the variables non-performing loan (NPL) ratio for the
housing credit and the housing credit grant. Quarterly data covering the first quarter of 2003
to the last quarter of 2016 were used.
The main result from the econometric study provides that the overdue housing credit
ratio is positively affected by the unemployment rate and the housing credit interest rate. On
the other hand the non-performing loan ratio for housing credit reacts negatively to the
disposable income of the families and the housing credit. This leads to the conclusion that an
increase of the unemployment rate or the credit interest rate, will result in an increase of the
housing credit default, while a decrease of the disposable income or the housing credit, causes
an increase of the default.